实时计算<2>最大回撤

最大回撤计算

描述：计算一批股票在一天的实时行情最大回撤值（绝对额）。
名词解释：最大回撤率,在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。

要求

实时计算，每只股票处理延迟平均不超过50ms
计算结果持久化，可查询每只股票某天的最大回撤值。

数据准备

模拟5000只股票信息
模拟5000只股票一天的实时行情记录，每只股票暂定3秒抓取一次实时行情，那么每天应该有60/3×60×4=4800条行情记录。总记录数=4800×5000=2400万条行情记录。

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实时计算<1>环境准备

硬件准备

机器名 IP 硬件配置 操作系统 软件配置
nimbus 192.168.55.173 4cpu 2.93GHz 4G内存 Linux x86_64 redis2.8、 storm0.9.1 nimbus/UI/DRPC、zookeeper3.4.6
supervisor1 192.168.55.174 4cpu 2.93GHz 4G内存 Linux x86_64 storm0.9.1 supervisor、zookeeper3.4.6
supervisor2 192.168.55.175 4cpu 2.93GHz 4G内存 Linux x86_64 storm0.9.1 supervisor、zookeeper3.4.6

软件准备

三台虚拟机，一台作为Storm的nimbus和redis数据库，另外两台做Storm的supervisor。

设置hosts文件

    vi /ets/hosts

如下

    127.0.0.1 nimbus
    192.168.55.173  nimbus
    192.168.55.174 supervisor1
    192.168.55.175 supervisor2

基本软件安装

三台机器必备安装软件，jdk、storm、zookeeper

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